回測 #61
狀態：completed
摘要
summary.md trades.csv config_snapshot.yaml
- 平均虧損筆損益 虧損交易的平均單筆損益（為負值）。
- -17448.28
- 平均單筆損益 全部交易的平均單筆損益。
- -841.86
- 平均獲利筆損益 獲利交易的平均單筆損益。
- 33557.14
- 單筆最大獲利 回測期間最大的單筆獲利。
- 106600.0
- 日盤合計損益 日盤 (08:45-13:30) 進場部位的累積損益。
- -36200.0
- 期末權益 回測結束時的本金 + 累積損益。
- 963800.0
- 期貨合計損益 只計台指期貨腿的累積損益。
- -36200.0
- 期初本金 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。
- 1000000
- 虧損筆數 PnL < 0 的交易筆數。
- 29
- 最大連續虧損筆數 最長連續虧損筆數（衡量心理承受度）。
- 8
- 最大回檔 % Max Drawdown：歷史權益高點回落到後續低點的最大幅度（% 估值）。
- 19.34%
- 夜盤合計損益 夜盤 (15:00-04:45) 進場部位的累積損益。
- 0
- option_contracts_cache_used
- 30
- option_contracts_considered
- 0
- option_contracts_fetched
- 0
- option_entry_quotes_used
- 0
- option_exit_quotes_used
- 0
- option_fetch_errors
- 0
- option_history_coverage
- taifex_previous_30_trading_days
- option_missing_entry_quotes
- 108
- option_missing_exit_quotes
- 0
- 選擇權合計損益 只計選擇權腿（買方凹單）的累積損益。
- 0
- 選擇權報價模式 approximate = 用 K 線權利金估值；disabled = 沒有選擇權報價，凹單腿不計算。
- taifex_previous_30_days_unavailable
- 盈虧比 平均獲利 ÷ |平均虧損|。> 1 表示單筆賺的比賠的多。
- 1.92
- 獲利因子 總獲利 ÷ |總虧損|。> 1 才會賺錢，> 2 算很穩。
- 0.93
- taifex_option_bar_files
- 30
- taifex_option_contracts
- 4759
- 累積損益 全期間所有交易損益加總（TWD）。
- -36200.0
- 總報酬率 % （累積損益 / 期初本金）× 100%。
- -3.62%
- 總交易筆數 回測產生的全部成交筆數（含進出場各算一筆）。
- 43
- 交易 Sharpe Ratio 以每筆交易報酬率近似的 Sharpe；> 1 算可接受，> 2 算優秀。
- -0.06
- 勝率 % 獲利筆數 ÷ 總筆數 × 100%。
- 32.56%
- 獲利筆數 PnL > 0 的交易筆數。
- 14
- 單筆最大虧損 回測期間最大的單筆虧損（為負值）。
- -23600.0
Price Action
K 線回測
滑鼠拖曳左右移動、滾輪縮放、雙擊 reset。
交易明細
| 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場點位 | 出場時間 | 出場點位 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| futures | -1 | 2025-05-05T13:34:00 | 20445.00 | 2025-05-07T08:53:00 | 20529.00 | 1 | -16800.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-08T09:30:00 | 20550.00 | 2025-05-09T09:38:00 | 20618.00 | 1 | 13600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-09T09:30:00 | 20661.00 | 2025-05-09T09:38:00 | 20618.00 | 1 | -8600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-12T09:30:00 | 21109.00 | 2025-05-12T11:31:00 | 21010.00 | 1 | -19800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-13T09:30:00 | 21450.00 | 2025-05-13T10:23:00 | 21364.00 | 1 | -17200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-14T09:30:00 | 21648.00 | 2025-05-14T13:00:00 | 21769.00 | 1 | 24200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-05-19T13:34:00 | 21528.00 | 2025-05-19T22:00:00 | 21622.00 | 1 | -18800.00 |
進：double_confirm
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-05-19T09:30:00 | 21676.00 | 2025-05-20T01:09:00 | 21752.00 | 1 | -15200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-05-22T09:30:00 | 21513.00 | 2025-05-23T03:04:00 | 21572.00 | 1 | -11800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-23T13:34:00 | 21473.00 | 2025-05-23T19:45:00 | 21365.00 | 1 | -21600.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-05-26T13:34:00 | 21384.00 | 2025-05-28T09:03:00 | 21495.00 | 1 | -22200.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-28T09:30:00 | 21411.00 | 2025-05-28T09:55:00 | 21321.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-02T09:30:00 | 20892.00 | 2025-06-02T21:34:00 | 20994.00 | 1 | -20400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-03T09:30:00 | 21156.00 | 2025-06-03T10:11:00 | 21066.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-04T09:30:00 | 21447.00 | 2025-06-04T13:00:00 | 21497.00 | 1 | 10000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-06-05T09:30:00 | 21594.00 | 2025-06-05T10:25:00 | 21534.00 | 1 | -12000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-06T13:34:00 | 21578.00 | 2025-06-06T21:44:00 | 21682.00 | 1 | -20800.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-09T09:30:00 | 21660.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 106600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-09T13:34:00 | 21710.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 96600.00 |
進：double_confirm
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-10T09:30:00 | 22008.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 37000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-11T09:30:00 | 22285.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | -18400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-13T09:30:00 | 21951.00 | 2025-06-13T09:37:00 | 22039.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-17T09:30:00 | 22153.00 | 2025-06-17T10:15:00 | 22095.00 | 1 | -11600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-12T13:34:00 | 22257.00 | 2025-06-18T10:46:00 | 22361.00 | 1 | -20800.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-16T13:34:00 | 22019.00 | 2025-06-18T13:00:00 | 22286.00 | 1 | 53400.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-06-19T09:30:00 | 21732.00 | 2025-06-20T08:46:00 | 21652.00 | 1 | 16000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-23T09:30:00 | 21248.00 | 2025-06-23T10:01:00 | 21349.00 | 1 | -20200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-24T09:30:00 | 21863.00 | 2025-06-25T09:19:00 | 22050.00 | 1 | 37400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-24T13:34:00 | 21921.00 | 2025-06-25T09:19:00 | 22050.00 | 1 | 25800.00 |
進：double_confirm
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-26T13:34:00 | 22113.00 | 2025-06-27T08:49:00 | 22213.00 | 1 | -20000.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-07-01T09:30:00 | 22436.00 | 2025-07-01T12:22:00 | 22318.00 | 1 | -23600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-07-01T13:34:00 | 22339.00 | 2025-07-01T23:11:00 | 22230.00 | 1 | -21800.00 |
進：double_confirm
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-02T09:30:00 | 22287.00 | 2025-07-02T10:32:00 | 22312.00 | 1 | -5000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-03T09:30:00 | 22673.00 | 2025-07-04T09:01:00 | 22710.00 | 1 | 7400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-07-04T13:34:00 | 22453.00 | 2025-07-09T13:00:00 | 22439.00 | 1 | 2800.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-07-14T09:30:00 | 22569.00 | 2025-07-15T08:46:00 | 22547.00 | 1 | 4400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-18T09:30:00 | 23286.00 | 2025-07-18T12:01:00 | 23256.00 | 1 | -6000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-07-21T13:34:00 | 23225.00 | 2025-07-21T21:49:00 | 23330.00 | 1 | -21000.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-07-24T13:34:00 | 23307.00 | 2025-07-24T22:13:00 | 23203.00 | 1 | -20800.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-25T13:34:00 | 23255.00 | 2025-07-25T22:17:00 | 23350.00 | 1 | -19000.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-07-28T13:34:00 | 23380.00 | 2025-07-28T21:33:00 | 23282.00 | 1 | -19600.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-29T13:34:00 | 23154.00 | 2025-07-29T21:34:00 | 23251.00 | 1 | -19400.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-07-30T09:30:00 | 23221.00 | 2025-07-30T13:00:00 | 23394.00 | 1 | 34600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
每月績效
| 月份 | 起始權益 | 結束權益 | 交易數 | 選擇權凹單 | 期貨 | 日盤合計 | 夜盤合計 | PnL | 報酬率 | MDD | 勝率 | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1000000.00 | 867800.00 | 12 | 0.00 | -132200.00 | -132200.00 | 0.00 | -132200.00 | -13.22% | 13.22% | 16.67% | 0.22 |
| 2025-06 | 867800.00 | 1070800.00 | 18 | 0.00 | 203000.00 | 203000.00 | 0.00 | 203000.00 | 23.39% | 7.05% | 44.44% | 2.13 |
| 2025-07 | 1070800.00 | 963800.00 | 13 | 0.00 | -107000.00 | -107000.00 | 0.00 | -107000.00 | -9.99% | 13.22% | 30.77% | 0.31 |