Gamma analytics · Shioaji simulation
三日缺口轉折研究工作台
自動抓取 TXFR1 資料、執行 SOP 回測，並用 TX1 當周選擇權在永豐模擬環境做 forward test。
Runner
running
Mode
broker-sim
Last K
2026-05-14T09:29:00
資料集
167
回測任務
175
已實現損益
-35000
模擬成交
2
Automation
資料自動化
即時模擬
running
常駐 runner 每 60 秒 抓 TXFR1，套用現有策略並寫入 SQLite。
Last K：2026-05-14T09:29:00
完整回測
每小時更新
TXFR1 由 Shioaji api.kbars 自動抓取，固定回補 370 天 後自動建立新 run。
首頁永遠顯示最新 completed 回測。
選擇權歷史覆蓋
TAIFEX 前30交易日逐筆
使用 TAIFEX 官方前 30 個交易日選擇權逐筆成交 CSV。免費官方資料目前只能自動補近 30 個交易日逐筆；更長期間需要 TAIFEX 付費歷史逐筆。超出範圍仍不硬補、不用假價，缺價會記錄在回測摘要。
進場補價 17 次；缺價 142 次；API 失敗 0 次Latest Backtest
最新回測績效
回測 #193 · 資料集 #197 · completed · image_avg_down_settlement
PnL
21,620,695
MDD
22.17%
交易數
155
勝率
30.3%
勝 / 敗
47 / 108
即時模擬
常駐 runner 自動抓 TXFR1，符合訊號時送 Shioaji broker-sim 模擬單。
開啟 forward desk 02歷史回測
用標準化資料重跑 SOP 進出場規則，保留每次設定與交易明細。
打開回測結果 03進階匯入
手動匯入 CSV 或 TAIFEX 檔案，用於補資料、重現固定區間或交叉驗證。
匯入資料Data Registry
最近資料集
| ID | 名稱 | 狀態 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 197 | sinopac-Futures.TXF.TXFR1-2025-05-10-2026-05-15.csv | ready | 278011 |
| 196 | sinopac-Futures.TXF.TXFR1-2025-05-10-2026-05-15.csv | ready | 277951 |
| 195 | sinopac-Futures.TXF.TXFR1-2025-05-10-2026-05-15.csv | ready | 277928 |
| 194 | sinopac-Futures.TXF.TXFR1-2025-05-10-2026-05-15.csv | ready | 277906 |
| 193 | sinopac-Futures.TXF.TXFR1-2025-05-10-2026-05-15.csv | ready | 277846 |
Backtest Rules
回測流程
- 正式回測版本為圖片版 image_avg_down_settlement：選擇權凹單帳與台指期貨帳雙軌計算，凹單最大虧損固定 = 投入權利金，便於月績效對齊回測截圖。
- 每個訊號組會保留 group_id，讓選擇權腿與期貨腿可以對照同一個進場原因。
- 月績效拆成選擇權凹單、期貨、日盤合計、夜盤合計、月總計，MDD 與報酬率一律用百分比呈現。
- 回測樣本 114/10 ~ 115/4 共 24 組進場、22 勝 2 負 (92%)；兩次虧損都落在連假後與重大消息日，因此補上消息日縮口數的過濾。
Signal Rules
進場邏輯
- 日盤 08:45 先算缺口中點：(今日開盤 - 昨日收盤) / 2；09:00 到 09:30 用高低點確認中點是否被掃到。
- 日盤 09:30：缺口仍有效時依方向進場，向上買 Call + 台指期多單，向下買 Put + 台指期空單；日盤缺口無效（中點被掃或方向不明）則當日不做單，不再等 13:34。
- 夜盤 15:30：先判斷夜盤開盤相對日盤收盤的缺口；若缺口有效且中點未被掃，依缺口方向進場；缺口中點被掃或缺口過小一律不做夜盤單。
- 重大消息日 (Fed/CPI/非農 / 重大政治事件) 標記 is_major_event_day：期貨口數套用 news_event_size_factor (預設 50%)，凹單照常進場但靠固定 30,000 TWD 上限自動控損。
Risk Rules
進出場與停損
- 選擇權不停損、不停利，每次固定 30,000 TWD 買方凹單，持有到當週或次週結算；最大虧損即為投入權利金 (歸零視為單組總損 30,000)。
- 期貨停損：日盤 100 點、夜盤 150 點；期貨損益以 200 TWD/點計算。
- 日盤期貨最多 2 口，夜盤期貨最多 1 口；口數先用總資金 2% / 停損風險計算，再套上上限，再依 is_major_event_day 套用 news_event_size_factor 縮口。
- 每週三為週選結算日，13:00 起強制平倉所有期貨部位；選擇權繼續持有到結算自動現金交割。
- 夜盤 04:45 強制平倉夜盤期貨 (連假前夕同樣 04:45 強制出場)；夜盤選擇權不在 04:45 出場，繼續持有到結算。
Option Chain
選擇權選約
- 到期日：歷史回測優先使用 TAIFEX 官方前 30 個交易日 TXO 週選/月選逐筆成交；超出免費範圍才 fallback 到 Shioaji 目前可見 TX1/TXO 合約。
- 履約價：依 TXFR1 當下價格、同分鐘成交權利金與價外距離挑選不超過權利金上限的合約。
- 多空：多方訊號買 Call，空方訊號買 Put。
- 價格：TAIFEX 模式用逐筆成交彙整後的 1 分鐘 close；Shioaji fallback 才用歷史 K 線補價。