即時模擬績效
常駐 forward runner 會寫入 SQLite；此頁顯示目前 session 的模擬委託、持倉、成交與規則。
TXFR1 forward
running- 模式 broker-sim = 永豐 Shioaji 模擬倉位；paper = 純內部記帳。
- broker-sim
- 商品 forward runner 訂閱的合約路徑（如 Futures.TXF.TXFR1）。
- Futures.TXF.TXFR1
- 最後 K bar runner 已處理到的最新一根 K 線時間，每個 poll 會更新。
- 2026-07-07T18:29:00
- 目前權益 起始本金 + 已實現損益（不含未平倉浮動）。
- 818920
- 已實現損益 本 session 累計平倉的損益。
- -181080
- 交易數
- 17
- 勝 / 敗
- 1 / 11
- 下單開關 啟用 = forward runner 會送模擬單給 Shioaji；未啟用 = 只記錄訊號不送單。
- 啟用
進出場規則
進場
- 日盤 08:45 先算缺口中點：(今日開盤 - 昨日收盤) / 2；09:00 到 09:31 用高低點確認中點是否被掃到。
- 日盤 09:31（開盤後第 31 分鐘）：缺口仍有效時依方向進場，向上買 Call + 台指期多單，向下買 Put + 台指期空單；日盤缺口無效（中點被掃或方向不明）則當日不做單。
- 夜盤 15:30：先判斷夜盤開盤相對日盤收盤的缺口；若缺口有效且中點未被掃，依缺口方向進場；缺口中點被掃或缺口過小一律不做夜盤單。
- 富台指結算日（每月倒數第二營業日）整天停機，不進任何新倉（halt_on_futures_settlement，預設開啟）。
- 重大消息日 (Fed/CPI/非農 / 重大政治事件) 標記 is_major_event_day：期貨口數套用 news_event_size_factor (預設 50%)，凹單照常進場但靠固定 30,000 TWD 上限自動控損。
出場
- 選擇權不停損、不停利，每次固定 30,000 TWD 買方凹單，持有到當週或次週結算；最大虧損即為投入權利金 (歸零視為單組總損 30,000)。
- 期貨停損：日盤 100 點、夜盤 150 點；期貨損益以 200 TWD/點計算。
- 日盤期貨最多 2 口，夜盤期貨最多 1 口；口數先用總資金 2% / 停損風險計算，再套上上限，再依 is_major_event_day 套用 news_event_size_factor 縮口。
- 13:34 轉折再評估：以『13:34 可得價 - 前一日大盤開盤』判斷方向，與早盤缺口部位同向則續抱，方向反轉則平倉期貨腿（turn_reversal_1334）；選擇權凹單仍持有到結算（turn_reversal_exit，預設開啟）。
- 每週三為週選結算日，13:00 起強制平倉所有期貨部位；選擇權繼續持有到結算自動現金交割。
- 夜盤 04:45 強制平倉夜盤期貨 (連假前夕同樣 04:45 強制出場)；夜盤選擇權不在 04:45 出場，繼續持有到結算。
選擇權選約
- 到期日：歷史回測優先使用 TAIFEX 官方前 30 個交易日 TXO 週選/月選逐筆成交；超出免費範圍才 fallback 到 Shioaji 目前可見 TX1/TXO 合約。
- 履約價：依 TXFR1 當下價格、同分鐘成交權利金與價外距離挑選不超過權利金上限的合約。
- 多空：多方訊號買 Call，空方訊號買 Put。
- 價格：TAIFEX 模式用逐筆成交彙整後的 1 分鐘 close；Shioaji fallback 才用歷史 K 線補價。
目前持倉
| 群組 | 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場價 | 口數 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | option | 1 | 2026-07-01T09:31:00 | 8.00 | 75 | 09:31 開盤缺口進場 |
| G2 | option | -1 | 2026-07-01T15:30:00 | 8.00 | 75 | 15:30 夜盤缺口進場 |
| G3 | option | -1 | 2026-07-02T09:31:00 | 8.00 | 75 | 09:31 開盤缺口進場 |
| G4 | option | -1 | 2026-07-02T15:30:00 | 8.00 | 75 | 15:30 夜盤缺口進場 |
最近委託
| 時間 | 進出 | 動作 | 商品 | 口數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 00:00:58 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:58 | exit | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:58 | entry | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:58 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:58 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:57 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:57 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-07-07 00:00:57 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:55 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:55 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:54 | exit | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:54 | entry | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:54 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-06-19 00:06:54 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-25 06:21:53 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-25 06:21:53 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-25 06:21:53 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-25 06:21:53 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 83 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 75 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 75 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 75 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 75 | submitted |
| 2026-05-20 04:59:49 | exit | Sell | option | 75 | submitted |
| 2026-05-19 07:30:02 | entry | Buy | option | 83 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:16 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:16 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:16 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:16 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:16 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:15 | exit | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:15 | entry | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-16 05:26:15 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-05-13 01:31:50 | exit | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-13 01:29:44 | entry | Sell | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-13 01:29:44 | entry | Buy | option | 75 | submitted |
| 2026-05-08 13:40:40 | exit | Buy | futures | 1 | submitted |
| 2026-05-08 05:34:02 | entry | Sell | futures | 1 | submitted |
最近成交
| 出場 | 商品 | 方向 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02T09:37:00 | futures | -1 | 1 | -26800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| 2026-07-01T09:32:00 | futures | 1 | 1 | -17800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| 2026-06-18T09:48:00 | futures | 1 | 1 | -20800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| 2026-06-17T12:18:00 | futures | -1 | 1 | -17600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| 2026-06-16T09:02:00 | futures | 1 | 1 | 71600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| 2026-05-25T10:26:00 | futures | 1 | 1 | -29400.00 |
進：gap_0930
出：期貨點數停損
|
| 2026-05-21T15:01:00 | futures | 1 | 1 | -34200.00 |
進：gap_0930
出：期貨點數停損
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | 1 | 83 | -29880.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | 1 | 75 | 0.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | 1 | 75 | 0.00 |
進：gap_0930
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | 1 | 75 | 0.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | 1 | 75 | 0.00 |
進：gap_0930
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-20T13:00:00 | option | -1 | 75 | 0.00 |
進：gap_0930
出：選擇權結算現金交割
|
| 2026-05-15T09:32:00 | futures | 1 | 1 | -11400.00 |
進：gap_0930
出：期貨點數停損
|
| 2026-05-14T09:38:00 | futures | 1 | 1 | -29800.00 |
進：gap_0930
出：期貨點數停損
|
| 2026-05-13T09:32:00 | futures | -1 | 1 | -17800.00 |
進：gap_0930
出：期貨點數停損
|
| 2026-05-08T21:41:00 | futures | -1 | 1 | -17200.00 |
進：turn_after_gap_failed
出：期貨點數停損
|
策略設定
| 參數 | 值 |
|---|---|
| commission_per_contract 每口手續費（TWD），回測未啟用時為 0。 | 0 |
| conflict_mode | skip |
| daily_loss_limit_pct 單日累積虧損上限（佔本金 %），達到後強制收手。 | 0.03 |
| day_futures_stop_points 日盤期貨停損點數，預設 100。 | 100 |
| fixed_option_budget fixed 模式下，每組選擇權固定投入金額（TWD）。 | 30000 |
| futures_multiplier | 200 |
| futures_on_gap_entry 缺口訊號是否同時送期貨；false = 只買選擇權。 | True |
| initial_capital 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。 | 1000000 |
| max_day_futures_contracts 日盤期貨單組最多口數。 | 2 |
| max_night_futures_contracts 夜盤期貨單組最多口數，預設 1（風控更嚴）。 | 1 |
| min_day_gap_abs 日盤最小缺口幅度（點），低於此值視為「缺口過小」不進場。 | 50 |
| min_night_gap_abs 夜盤最小缺口幅度（點），低於此值視為「缺口過小」不進場。 | 50 |
| news_event_size_factor 重大消息日 (Fed/CPI/非農) 期貨口數縮放比例。0.5 = 縮 50%。 | 0.5 |
| night_force_exit_time 夜盤強制平倉時間，預設 04:45。 | 04:45 |
| night_futures_stop_points 夜盤期貨停損點數，預設 150（夜盤波動較大）。 | 150 |
| night_option_force_exit 夜盤 04:45 是否連選擇權也強制出場；目前 false（凹單續持）。 | False |
| night_signal_mode | day_close_minus_day_open |
| option_budget_mode fixed = 每組固定金額；percent_capital = 按本金比例。 | fixed |
| option_budget_pct percent_capital 模式下，每組選擇權預算佔總本金比例（0.005 = 0.5%）。 | 0.005 |
| option_exit_mode hold_to_settlement = 不停損停利、持有到結算；sop_stop_take_profit = 用腰斬停損 + 分批停利。 | hold_to_settlement |
| option_holding_mode settlement = 持有至結算；其他模式為過渡用，現策略不啟用。 | settlement |
| option_multiplier | 50 |
| option_premium_max 凹單最高權利金上限（點）。> 此值不買，避免成本太貴。 | 8 |
| post_holiday_skip_turn | True |
| slippage_points 每筆滑價點數補償，回測未啟用時為 0。 | 0 |
| strategy_version 策略版本識別字串，用於日後切換不同 SOP 變體。 | image_avg_down_settlement |
| tax_per_contract 每口期交稅（TWD），回測未啟用時為 0。 | 0 |
| turn_price_source | intraday_1334 |