回測 #1024
狀態：completed
摘要
summary.md trades.csv config_snapshot.yaml
- 平均虧損筆損益 虧損交易的平均單筆損益（為負值）。
- -22425.0
- 平均單筆損益 全部交易的平均單筆損益。
- 147781.17
- 平均獲利筆損益 獲利交易的平均單筆損益。
- 552020.84
- 單筆最大獲利 回測期間最大的單筆獲利。
- 4002486.13
- 資料結束日 回測使用的最後一根 K 棒日期；前向 daemon 每日推進。
- 2025-09-25
- 資料起始日 回測使用的第一根 K 棒日期。
- 2025-07-01
- 日盤合計損益 日盤 (08:45-13:30) 進場部位的累積損益。
- 7980183.39
- 期末權益 回測結束時的本金 + 累積損益。
- 8980183.39
- 期貨合計損益 只計台指期貨腿的累積損益。
- 434800.0
- 期初本金 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。
- 1000000
- 虧損筆數 PnL < 0 的交易筆數。
- 38
- 最大連續虧損筆數 最長連續虧損筆數（衡量心理承受度）。
- 9
- 最大回檔 % Max Drawdown：歷史權益高點回落到後續低點的最大幅度（% 估值）。
- 52.39%
- 夜盤合計損益 夜盤 (15:00-04:45) 進場部位的累積損益。
- 0
- option_contracts_cache_used
- 245
- option_contracts_considered
- 3862
- option_contracts_fetched
- 0
- option_entry_quotes_used
- 27
- option_exit_quotes_used
- 0
- option_fetch_errors
- 0
- option_history_coverage
- taifex_previous_30_trading_days
- option_missing_entry_quotes
- 1
- option_missing_exit_quotes
- 0
- 選擇權合計損益 只計選擇權腿（買方凹單）的累積損益。
- 7545383.39
- 選擇權報價模式 approximate = 用 K 線權利金估值；disabled = 沒有選擇權報價，凹單腿不計算。
- taifex_previous_30_days
- 盈虧比 平均獲利 ÷ |平均虧損|。> 1 表示單筆賺的比賠的多。
- 24.62
- 獲利因子 總獲利 ÷ |總虧損|。> 1 才會賺錢，> 2 算很穩。
- 10.36
- taifex_option_bar_files
- 245
- taifex_option_contracts
- 3800
- 累積損益 全期間所有交易損益加總（TWD）。
- 7980183.39
- 總報酬率 % （累積損益 / 期初本金）× 100%。
- 798.02%
- 總交易筆數 回測產生的全部成交筆數（含進出場各算一筆）。
- 54
- 交易 Sharpe Ratio 以每筆交易報酬率近似的 Sharpe；> 1 算可接受，> 2 算優秀。
- 1.65
- 勝率 % 獲利筆數 ÷ 總筆數 × 100%。
- 29.63%
- 獲利筆數 PnL > 0 的交易筆數。
- 16
- 單筆最大虧損 回測期間最大的單筆虧損（為負值）。
- -30000.0
Price Action
K 線回測
滑鼠拖曳左右移動、滾輪縮放、雙擊 reset。
交易明細
| 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場點位 | 出場時間 | 出場點位 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| futures | 1 | 2025-07-01T09:31:00 | 22442.00 | 2025-07-01T12:22:00 | 22318.00 | 1 | -24800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-02T09:31:00 | 22286.00 | 2025-07-02T10:32:00 | 22312.00 | 1 | -5200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-01T09:31:00 | 6.00 | 2025-07-02T13:30:00 | 0.00 | 100 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-07-02T09:31:00 | 2.80 | 2025-07-02T13:30:00 | 0.00 | 214 | -29960.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-07-03T09:31:00 | 22687.00 | 2025-07-04T09:01:00 | 22710.00 | 1 | 4600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-03T09:31:00 | 5.80 | 2025-07-09T13:30:00 | 0.00 | 103 | -29870.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-07-14T09:31:00 | 22593.00 | 2025-07-14T13:34:00 | 22551.00 | 1 | 8400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：13:34 轉折反向（收-前日開），部位平倉
|
| option | -1 | 2025-07-14T09:31:00 | 7.50 | 2025-07-16T13:30:00 | 0.00 | 80 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-07-18T09:31:00 | 23289.00 | 2025-07-18T12:01:00 | 23256.00 | 1 | -6600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-18T09:31:00 | 6.30 | 2025-07-23T13:30:00 | 0.00 | 95 | -29925.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-08-04T09:31:00 | 23158.00 | 2025-08-04T10:13:00 | 23232.00 | 1 | -14800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | -1 | 2025-08-04T09:31:00 | 7.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-05T09:31:00 | 5.70 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 105 | -29925.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-08-06T09:31:00 | 4.40 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 136 | -29920.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-08-05T09:31:00 | 23447.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 23414.00 | 1 | -6600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-06T09:31:00 | 23412.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 23414.00 | 1 | -400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-07T09:31:00 | 23974.00 | 2025-08-08T09:00:00 | 24000.00 | 1 | 5200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-13T09:31:00 | 24296.00 | 2025-08-13T11:31:00 | 24224.00 | 1 | -14400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-07T09:31:00 | 7.40 | 2025-08-13T13:30:00 | 0.00 | 81 | -29970.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-13T09:31:00 | 7.70 | 2025-08-13T13:30:00 | 0.00 | 77 | -29645.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-08-20T09:31:00 | 6.70 | 2025-08-20T13:30:00 | 0.00 | 89 | -29815.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-08-20T09:31:00 | 23922.00 | 2025-08-20T13:30:00 | 23637.00 | 1 | 57000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-21T09:31:00 | 23871.00 | 2025-08-21T13:34:00 | 23863.00 | 1 | -1600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：13:34 轉折反向（收-前日開），部位平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-25T09:31:00 | 24136.00 | 2025-08-26T09:12:00 | 24196.00 | 1 | 12000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-21T09:31:00 | 7.10 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 84 | -29820.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-25T09:31:00 | 7.20 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 83 | -29880.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-27T09:31:00 | 7.00 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-08-27T09:31:00 | 24388.00 | 2025-08-27T13:30:00 | 24470.00 | 1 | 16400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-29T09:31:00 | 24387.00 | 2025-08-29T09:49:00 | 24314.00 | 1 | -14600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-01T09:31:00 | 24187.00 | 2025-09-01T09:32:00 | 24192.00 | 1 | -1000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-02T09:31:00 | 24100.00 | 2025-09-02T09:56:00 | 24045.00 | 1 | -11000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-29T09:31:00 | 7.70 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 77 | -29645.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-09-01T09:31:00 | 7.60 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 78 | -29640.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-02T09:31:00 | 6.00 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 100 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-09-04T09:31:00 | 24271.00 | 2025-09-04T11:18:00 | 24176.00 | 1 | -19000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2025-09-08T09:31:00 | 7.10 | 2025-09-10T13:30:00 | 105.19 | 84 | 411992.90 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-09T09:31:00 | 6.90 | 2025-09-10T13:30:00 | 155.19 | 86 | 637662.26 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-10T09:31:00 | 4.30 | 2025-09-10T13:30:00 | 0.00 | 139 | -29885.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-09-05T09:31:00 | 24307.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 179600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-08T09:31:00 | 24594.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 122200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-09T09:31:00 | 24687.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 103600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-10T09:31:00 | 25055.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-11T09:31:00 | 25398.00 | 2025-09-11T12:25:00 | 25310.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-12T09:31:00 | 25376.00 | 2025-09-12T16:15:00 | 25328.00 | 1 | -9600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-16T09:31:00 | 25555.00 | 2025-09-17T09:44:00 | 25461.00 | 1 | -18800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2025-09-04T09:31:00 | 7.70 | 2025-09-17T13:30:00 | 833.52 | 77 | 3179392.10 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-05T09:31:00 | 7.30 | 2025-09-17T13:30:00 | 983.52 | 82 | 4002486.13 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-11T09:31:00 | 7.10 | 2025-09-17T13:30:00 | 0.00 | 84 | -29820.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-12T09:31:00 | 7.00 | 2025-09-17T13:30:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-16T09:31:00 | 7.90 | 2025-09-17T13:30:00 | 0.00 | 75 | -29625.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-09-17T09:31:00 | 6.20 | 2025-09-17T13:30:00 | 0.00 | 96 | -29760.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-09-17T09:31:00 | 25508.00 | 2025-09-17T13:30:00 | 25434.00 | 1 | 14800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-23T09:31:00 | 26075.00 | 2025-09-24T09:02:00 | 26310.00 | 1 | 47000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-09-23T09:31:00 | 5.90 | 2025-09-24T13:30:00 | 0.00 | 101 | -29795.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
每月績效
| 月份 | 起始權益 | 結束權益 | 交易數 | 選擇權凹單 | 期貨 | 日盤合計 | 夜盤合計 | PnL | 報酬率 | MDD | 勝率 | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1000000.00 | 826645.00 | 10 | -149755.00 | -23600.00 | -173355.00 | 0.00 | -173355.00 | -17.34% | 17.34% | 20.00% | 0.07 |
| 2025-08 | 826645.00 | 596370.00 | 19 | -268475.00 | 38200.00 | -230275.00 | 0.00 | -230275.00 | -27.86% | 28.07% | 21.05% | 0.28 |
| 2025-09 | 596370.00 | 8980183.39 | 25 | 7963613.39 | 420200.00 | 8383813.39 | 0.00 | 8383813.39 | 1405.81% | 20.17% | 40.00% | 25.31 |