回測 #126
狀態：completed
摘要
summary.md trades.csv config_snapshot.yaml
- 平均虧損筆損益 虧損交易的平均單筆損益（為負值）。
- -18855.61
- 平均單筆損益 全部交易的平均單筆損益。
- 176713.93
- 平均獲利筆損益 獲利交易的平均單筆損益。
- 608596.67
- 單筆最大獲利 回測期間最大的單筆獲利。
- 14805100.0
- 日盤合計損益 日盤 (08:45-13:30) 進場部位的累積損益。
- 27303720.0
- 期末權益 回測結束時的本金 + 累積損益。
- 28213945.0
- 期貨合計損益 只計台指期貨腿的累積損益。
- 662600.0
- 期初本金 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。
- 1000000
- 虧損筆數 PnL < 0 的交易筆數。
- 106
- 最大連續虧損筆數 最長連續虧損筆數（衡量心理承受度）。
- 17
- 最大回檔 % Max Drawdown：歷史權益高點回落到後續低點的最大幅度（% 估值）。
- 22.40%
- 夜盤合計損益 夜盤 (15:00-04:45) 進場部位的累積損益。
- -89775.0
- option_contracts_cache_used
- 30
- option_contracts_considered
- 3543
- option_contracts_fetched
- 0
- option_entry_quotes_used
- 16
- option_exit_quotes_used
- 0
- option_fetch_errors
- 0
- option_history_coverage
- taifex_previous_30_trading_days
- option_missing_entry_quotes
- 141
- option_missing_exit_quotes
- 1
- 選擇權合計損益 只計選擇權腿（買方凹單）的累積損益。
- 26551345.0
- 選擇權報價模式 approximate = 用 K 線權利金估值；disabled = 沒有選擇權報價，凹單腿不計算。
- taifex_previous_30_days
- 盈虧比 平均獲利 ÷ |平均虧損|。> 1 表示單筆賺的比賠的多。
- 32.28
- 獲利因子 總獲利 ÷ |總虧損|。> 1 才會賺錢，> 2 算很穩。
- 14.62
- taifex_option_bar_files
- 30
- taifex_option_contracts
- 4886
- 累積損益 全期間所有交易損益加總（TWD）。
- 27213945.0
- 總報酬率 % （累積損益 / 期初本金）× 100%。
- 2721.39%
- 總交易筆數 回測產生的全部成交筆數（含進出場各算一筆）。
- 154
- 交易 Sharpe Ratio 以每筆交易報酬率近似的 Sharpe；> 1 算可接受，> 2 算優秀。
- 1.27
- 勝率 % 獲利筆數 ÷ 總筆數 × 100%。
- 31.17%
- 獲利筆數 PnL > 0 的交易筆數。
- 48
- 單筆最大虧損 回測期間最大的單筆虧損（為負值）。
- -39600.0
Price Action
K 線回測
此回測沒有可繪製的 OHLC 資料。
交易明細
| 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場點位 | 出場時間 | 出場點位 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| futures | 1 | 2025-05-08T09:30:00 | 20550.00 | 2025-05-09T09:38:00 | 20618.00 | 1 | 13600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-09T09:30:00 | 20661.00 | 2025-05-09T09:38:00 | 20618.00 | 1 | -8600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-12T09:30:00 | 21109.00 | 2025-05-12T11:31:00 | 21010.00 | 1 | -19800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-13T09:30:00 | 21450.00 | 2025-05-13T10:23:00 | 21364.00 | 1 | -17200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-14T09:30:00 | 21648.00 | 2025-05-14T13:00:00 | 21769.00 | 1 | 24200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-05-19T09:30:00 | 21676.00 | 2025-05-20T01:09:00 | 21752.00 | 1 | -15200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-05-22T09:30:00 | 21513.00 | 2025-05-23T03:04:00 | 21572.00 | 1 | -11800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-28T09:30:00 | 21411.00 | 2025-05-28T09:55:00 | 21321.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-02T09:30:00 | 20892.00 | 2025-06-02T21:34:00 | 20994.00 | 1 | -20400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-03T09:30:00 | 21156.00 | 2025-06-03T10:11:00 | 21066.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-04T09:30:00 | 21447.00 | 2025-06-04T13:00:00 | 21497.00 | 1 | 10000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-06-05T09:30:00 | 21594.00 | 2025-06-05T10:25:00 | 21534.00 | 1 | -12000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-09T09:30:00 | 21660.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 106600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-10T09:30:00 | 22008.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 37000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-11T09:30:00 | 22285.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | -18400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-13T09:30:00 | 21951.00 | 2025-06-13T09:37:00 | 22039.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-17T09:30:00 | 22153.00 | 2025-06-17T10:15:00 | 22095.00 | 1 | -11600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-19T09:30:00 | 21732.00 | 2025-06-20T09:00:00 | 21671.00 | 1 | 12200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-23T09:30:00 | 21248.00 | 2025-06-23T10:01:00 | 21349.00 | 1 | -20200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-24T09:30:00 | 21863.00 | 2025-06-25T09:19:00 | 22050.00 | 1 | 37400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-01T09:30:00 | 22436.00 | 2025-07-01T12:22:00 | 22318.00 | 1 | -23600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-02T09:30:00 | 22287.00 | 2025-07-02T10:32:00 | 22312.00 | 1 | -5000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-03T09:30:00 | 22673.00 | 2025-07-04T09:01:00 | 22710.00 | 1 | 7400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-07-14T09:30:00 | 22569.00 | 2025-07-15T09:00:00 | 22543.00 | 1 | 5200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-18T09:30:00 | 23286.00 | 2025-07-18T12:01:00 | 23256.00 | 1 | -6000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-30T09:30:00 | 23221.00 | 2025-07-30T13:00:00 | 23394.00 | 1 | 34600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-04T09:30:00 | 23144.00 | 2025-08-04T10:13:00 | 23232.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-05T09:30:00 | 23448.00 | 2025-08-06T13:00:00 | 23425.00 | 1 | -4600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-06T09:30:00 | 23410.00 | 2025-08-06T13:00:00 | 23425.00 | 1 | -3000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-07T09:30:00 | 23990.00 | 2025-08-08T09:00:00 | 24000.00 | 1 | 2000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-13T09:30:00 | 24294.00 | 2025-08-13T11:31:00 | 24224.00 | 1 | -14000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-08-20T09:30:00 | 23911.00 | 2025-08-20T13:00:00 | 23711.00 | 1 | 40000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-21T09:30:00 | 23873.00 | 2025-08-22T01:24:00 | 23763.00 | 1 | -22000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-08-25T09:30:00 | 24137.00 | 2025-08-26T09:12:00 | 24196.00 | 1 | 11800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-27T09:30:00 | 24371.00 | 2025-08-27T13:00:00 | 24482.00 | 1 | 22200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-29T09:30:00 | 24391.00 | 2025-08-29T09:49:00 | 24314.00 | 1 | -15400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-01T09:30:00 | 24169.00 | 2025-09-01T09:32:00 | 24192.00 | 1 | -4600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-02T09:30:00 | 24092.00 | 2025-09-02T09:56:00 | 24045.00 | 1 | -9400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-04T09:30:00 | 24253.00 | 2025-09-04T13:05:00 | 24146.00 | 1 | -21400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-05T09:30:00 | 24329.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 177800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-08T09:30:00 | 24602.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 123200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-09T09:30:00 | 24682.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 107200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-10T09:30:00 | 25049.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 33800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-11T09:30:00 | 25400.00 | 2025-09-11T12:25:00 | 25310.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-12T09:30:00 | 25400.00 | 2025-09-12T16:15:00 | 25328.00 | 1 | -14400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-16T09:30:00 | 25538.00 | 2025-09-17T13:00:00 | 25449.00 | 1 | -17800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-09-17T09:30:00 | 25521.00 | 2025-09-17T13:00:00 | 25449.00 | 1 | 14400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-23T09:30:00 | 26062.00 | 2025-09-24T09:02:00 | 26310.00 | 1 | 49600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-26T09:30:00 | 25624.00 | 2025-09-26T20:37:00 | 25742.00 | 1 | -23600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-30T09:30:00 | 26025.00 | 2025-09-30T09:57:00 | 25897.00 | 1 | -25600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-01T09:30:00 | 26283.00 | 2025-10-01T10:41:00 | 26190.00 | 1 | -18600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-02T09:30:00 | 26422.00 | 2025-10-03T09:00:00 | 26394.00 | 1 | -5600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-10-07T09:30:00 | 27130.00 | 2025-10-08T01:54:00 | 27042.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-10-08T09:30:00 | 26965.00 | 2025-10-08T11:45:00 | 27060.00 | 1 | -19000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-09T09:30:00 | 27373.00 | 2025-10-09T12:54:00 | 27282.00 | 1 | -18200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-10-13T09:30:00 | 26810.00 | 2025-10-13T13:14:00 | 26900.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-10-14T09:30:00 | 27376.00 | 2025-10-14T10:29:00 | 27280.00 | 1 | -19200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-16T09:30:00 | 27535.00 | 2025-10-17T08:46:00 | 27421.00 | 1 | -22800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-20T09:30:00 | 27708.00 | 2025-10-21T11:51:00 | 27840.00 | 1 | 26400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-10-21T09:30:00 | 27943.00 | 2025-10-21T11:51:00 | 27840.00 | 1 | -20600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-10-22T09:30:00 | 27673.00 | 2025-10-22T12:12:00 | 27764.00 | 1 | -18200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-10-23T09:30:00 | 27482.00 | 2025-10-23T09:57:00 | 27538.00 | 1 | -11200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-10-27T09:30:00 | 28100.00 | 2025-10-28T09:00:00 | 28130.00 | 1 | 6000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-10-29T09:30:00 | 28290.00 | 2025-10-29T13:00:00 | 28403.00 | 1 | 22600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-11-04T09:30:00 | 28570.00 | 2025-11-04T09:33:00 | 28488.00 | 1 | -16400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-11-05T09:30:00 | 27506.00 | 2025-11-05T10:38:00 | 27598.00 | 1 | -18400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-11-07T09:30:00 | 27771.00 | 2025-11-10T08:58:00 | 27867.00 | 1 | -19200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-11-11T09:30:00 | 28091.00 | 2025-11-11T09:31:00 | 28080.00 | 1 | -2200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-11-12T09:30:00 | 27904.00 | 2025-11-12T13:00:00 | 28061.00 | 1 | 31400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-11-14T09:30:00 | 27425.00 | 2025-11-14T10:31:00 | 27513.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-11-17T09:30:00 | 27631.00 | 2025-11-17T09:44:00 | 27531.00 | 1 | -20000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-11-18T09:30:00 | 27048.00 | 2025-11-18T09:36:00 | 27145.00 | 1 | -19400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-11-20T09:30:00 | 27431.00 | 2025-11-20T09:57:00 | 27339.00 | 1 | -18400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-11-21T09:30:00 | 26716.00 | 2025-11-22T11:50:00 | 26480.00 | 1 | 47200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-11-25T09:30:00 | 26969.00 | 2025-11-25T10:02:00 | 26884.00 | 1 | -17000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-11-26T09:30:00 | 27376.00 | 2025-11-26T11:37:00 | 27277.00 | 1 | -19800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-11-27T09:30:00 | 27548.00 | 2025-11-28T09:00:00 | 27599.00 | 1 | 10200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-12-01T09:30:00 | 27546.00 | 2025-12-01T22:56:00 | 27655.00 | 1 | -21800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-12-02T09:30:00 | 27772.00 | 2025-12-02T09:50:00 | 27665.00 | 1 | -21400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-12-03T09:30:00 | 27790.00 | 2025-12-03T11:06:00 | 27700.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-12-08T09:30:00 | 28062.00 | 2025-12-09T09:02:00 | 28314.00 | 1 | 50400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-10T09:30:00 | 28331.00 | 2025-12-10T13:00:00 | 28425.00 | 1 | 18800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-12-12T09:30:00 | 28333.00 | 2025-12-12T11:18:00 | 28232.00 | 1 | -20200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-12-15T09:30:00 | 27872.00 | 2025-12-15T10:31:00 | 27966.00 | 1 | -18800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-12-16T09:30:00 | 27623.00 | 2025-12-16T16:43:00 | 27716.00 | 1 | -18600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-12-18T09:30:00 | 27510.00 | 2025-12-18T09:37:00 | 27588.00 | 1 | -15600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-19T09:30:00 | 27898.00 | 2025-12-23T09:00:00 | 28374.00 | 1 | 95200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-22T09:30:00 | 28195.00 | 2025-12-23T09:00:00 | 28374.00 | 1 | 35800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-24T09:30:00 | 28517.00 | 2025-12-24T09:43:00 | 28490.00 | 1 | -5400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-26T09:30:00 | 28561.00 | 2025-12-30T11:32:00 | 28859.00 | 1 | 59600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-12-29T09:30:00 | 28802.00 | 2025-12-30T11:32:00 | 28859.00 | 1 | 11400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-12-30T09:30:00 | 28766.00 | 2025-12-30T11:32:00 | 28859.00 | 1 | -18600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-01-05T09:30:00 | 30073.00 | 2026-01-06T09:22:00 | 30303.00 | 1 | 46000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-01-12T09:30:00 | 30663.00 | 2026-01-12T10:02:00 | 30588.00 | 1 | -15000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-01-13T09:30:00 | 31001.00 | 2026-01-13T09:38:00 | 30905.00 | 1 | -19200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-01-20T09:30:00 | 31533.00 | 2026-01-20T10:12:00 | 31584.00 | 1 | -10200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-01-22T09:30:00 | 31919.00 | 2026-01-22T12:06:00 | 31807.00 | 1 | -22400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-01-28T09:30:00 | 32803.00 | 2026-01-28T09:40:00 | 32723.00 | 1 | -16000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-02-02T09:30:00 | 31758.00 | 2026-02-02T17:23:00 | 31859.00 | 1 | -20200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-01-30T09:30:00 | 32341.00 | 2026-02-02T22:37:00 | 32064.00 | 1 | 55400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-02-03T09:30:00 | 32368.00 | 2026-02-03T09:49:00 | 32264.00 | 1 | -20800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-02-06T09:30:00 | 31318.00 | 2026-02-06T09:38:00 | 31397.00 | 1 | -15800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-02-05T09:30:00 | 32133.00 | 2026-02-06T10:02:00 | 31659.00 | 1 | 94800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-02-09T09:30:00 | 32522.00 | 2026-02-11T09:00:00 | 33295.00 | 1 | 154600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-02-10T09:30:00 | 33044.00 | 2026-02-11T09:00:00 | 33295.00 | 1 | 50200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-02-23T09:30:00 | 34129.00 | 2026-02-23T10:13:00 | 34004.00 | 1 | -25000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-02-24T09:30:00 | 34441.00 | 2026-02-25T13:00:00 | 35508.00 | 1 | 213400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2026-02-25T09:30:00 | 35186.00 | 2026-02-25T13:00:00 | 35508.00 | 1 | 64400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2026-03-04T09:30:00 | 33149.00 | 2026-03-04T09:34:00 | 33207.00 | 1 | -11600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-03-05T09:30:00 | 34123.00 | 2026-03-05T09:43:00 | 33939.00 | 1 | -36800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-03-09T09:30:00 | 31550.00 | 2026-03-09T09:34:00 | 31625.00 | 1 | -15000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-03-10T09:30:00 | 33021.00 | 2026-03-10T10:51:00 | 32889.00 | 1 | -26400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-03-11T09:30:00 | 33628.00 | 2026-03-11T13:00:00 | 34126.00 | 1 | 99600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2026-03-12T09:30:00 | 33813.00 | 2026-03-12T09:31:00 | 33828.00 | 1 | -3000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-03-17T09:30:00 | 33832.00 | 2026-03-17T09:46:00 | 33761.00 | 1 | -14200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-03-18T09:30:00 | 34206.00 | 2026-03-18T10:12:00 | 34122.00 | 1 | -16800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-03-19T09:30:00 | 33874.00 | 2026-03-19T09:38:00 | 33974.00 | 1 | -20000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-03-23T09:30:00 | 32600.00 | 2026-03-23T09:38:00 | 32752.00 | 1 | -30400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-03-24T09:30:00 | 32935.00 | 2026-03-24T09:31:00 | 32940.00 | 1 | 1000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2026-03-25T09:30:00 | 33661.00 | 2026-03-25T10:10:00 | 33548.00 | 1 | -22600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-03-27T09:30:00 | 32937.00 | 2026-03-27T11:41:00 | 33028.00 | 1 | -18200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2026-03-30T09:30:00 | 32457.00 | 2026-03-30T11:06:00 | 32543.00 | 1 | -17200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2026-04-01T09:30:00 | 6.90 | 2026-04-01T13:00:00 | 0.00 | 86 | -29670.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2026-04-01T09:30:00 | 33153.00 | 2026-04-01T13:00:00 | 33345.00 | 1 | 38400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2026-04-07T09:30:00 | 33327.00 | 2026-04-07T09:38:00 | 33214.00 | 1 | -22600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2026-04-01T15:30:00 | 6.30 | 2026-04-08T13:00:00 | 0.00 | 95 | -29925.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2026-04-08T09:30:00 | 7.50 | 2026-04-08T13:00:00 | 217.00 | 80 | 838000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2026-04-08T09:30:00 | 34627.00 | 2026-04-08T13:00:00 | 35017.00 | 1 | 78000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2026-04-10T09:30:00 | 35367.00 | 2026-04-10T10:21:00 | 35276.00 | 1 | -18200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-04-14T09:30:00 | 36191.00 | 2026-04-14T09:31:00 | 36095.00 | 1 | -19200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2026-04-15T09:30:00 | 36932.00 | 2026-04-15T11:46:00 | 36856.00 | 1 | -15200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2026-04-07T09:30:00 | 6.50 | 2026-04-15T13:00:00 | 3225.00 | 92 | 14805100.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2026-04-10T09:30:00 | 7.30 | 2026-04-15T13:00:00 | 1225.00 | 82 | 4992570.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | 1 | 2026-04-14T09:30:00 | 7.50 | 2026-04-15T13:00:00 | 0.00 | 80 | -30000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2026-04-15T09:30:00 | 7.00 | 2026-04-15T13:00:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| futures | -1 | 2026-04-17T09:30:00 | 37247.00 | 2026-04-17T10:15:00 | 37347.00 | 1 | -20000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | 1 | 2026-04-20T09:30:00 | 37464.00 | 2026-04-20T13:31:00 | 37329.00 | 1 | -27000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | 1 | 2026-04-21T09:30:00 | 37736.00 | 2026-04-22T01:20:00 | 37625.00 | 1 | -22200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| option | -1 | 2026-04-16T15:30:00 | 2.80 | 2026-04-22T13:00:00 | 0.00 | 214 | -29960.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | -1 | 2026-04-17T09:30:00 | 8.00 | 2026-04-22T13:00:00 | 0.00 | 75 | -30000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | 1 | 2026-04-20T09:30:00 | 7.00 | 2026-04-22T13:00:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | 1 | 2026-04-20T15:30:00 | 6.10 | 2026-04-22T13:00:00 | 0.00 | 98 | -29890.00 |
進：15:30 夜盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | 1 | 2026-04-21T09:30:00 | 5.90 | 2026-04-22T13:00:00 | 0.00 | 101 | -29795.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| futures | 1 | 2026-04-23T09:30:00 | 38881.00 | 2026-04-23T09:37:00 | 38798.00 | 1 | -16600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | 1 | 2026-04-24T09:30:00 | 38746.00 | 2026-04-24T09:45:00 | 38673.00 | 1 | -14600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | 1 | 2026-04-27T09:30:00 | 40330.00 | 2026-04-27T09:44:00 | 40272.00 | 1 | -11600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | -1 | 2026-04-29T09:30:00 | 39349.00 | 2026-04-29T09:33:00 | 39438.00 | 1 | -17800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| option | 1 | 2026-04-24T09:30:00 | 7.00 | 2026-04-29T13:00:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | 1 | 2026-04-27T09:30:00 | 4.50 | 2026-04-29T13:00:00 | 0.00 | 133 | -29925.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| option | -1 | 2026-04-29T09:30:00 | 7.20 | 2026-04-29T13:00:00 | 0.00 | 83 | -29880.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
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| futures | 1 | 2026-05-04T09:30:00 | 40341.00 | 2026-05-05T09:02:00 | 40951.00 | 1 | 122000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
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| futures | 1 | 2026-05-06T09:30:00 | 41788.00 | 2026-05-06T09:46:00 | 41590.00 | 1 | -39600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| futures | 1 | 2026-05-07T09:30:00 | 42152.00 | 2026-05-07T21:46:00 | 42010.00 | 1 | -28400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
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| option | 1 | 2026-05-04T09:30:00 | 7.20 | 2026-05-11T10:13:00 | 1519.00 | 83 | 6273970.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：回測資料結束，按內在價值估值
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每月績效
| 月份 | 起始權益 | 結束權益 | 交易數 | 選擇權凹單 | 期貨 | 日盤合計 | 夜盤合計 | PnL | 報酬率 | MDD | 勝率 | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1000000.00 | 947200.00 | 8 | 0.00 | -52800.00 | -52800.00 | 0.00 | -52800.00 | -5.28% | 6.55% | 25.00% | 0.42 |
| 2025-06 | 947200.00 | 1032200.00 | 12 | 0.00 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 | 8.97% | 5.29% | 41.67% | 1.72 |
| 2025-07 | 1032200.00 | 1044800.00 | 6 | 0.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 1.22% | 2.77% | 50.00% | 1.36 |
| 2025-08 | 1044800.00 | 1044200.00 | 10 | 0.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00 | -600.00 | -0.06% | 3.56% | 40.00% | 0.99 |
| 2025-09 | 1044200.00 | 1415400.00 | 14 | 0.00 | 371200.00 | 371200.00 | 0.00 | 371200.00 | 35.55% | 3.46% | 42.86% | 3.75 |
| 2025-10 | 1415400.00 | 1281400.00 | 14 | 0.00 | -134000.00 | -134000.00 | 0.00 | -134000.00 | -9.47% | 11.49% | 21.43% | 0.29 |
| 2025-11 | 1281400.00 | 1201800.00 | 13 | 0.00 | -79600.00 | -79600.00 | 0.00 | -79600.00 | -6.21% | 7.82% | 23.08% | 0.53 |
| 2025-12 | 1201800.00 | 1314600.00 | 15 | 0.00 | 112800.00 | 112800.00 | 0.00 | 112800.00 | 9.39% | 6.05% | 40.00% | 1.71 |
| 2026-01 | 1314600.00 | 1277800.00 | 6 | 0.00 | -36800.00 | -36800.00 | 0.00 | -36800.00 | -2.80% | 6.09% | 16.67% | 0.56 |
| 2026-02 | 1277800.00 | 1828800.00 | 10 | 0.00 | 551000.00 | 551000.00 | 0.00 | 551000.00 | 43.12% | 2.79% | 60.00% | 7.74 |
| 2026-03 | 1828800.00 | 1697200.00 | 14 | 0.00 | -131600.00 | -131600.00 | 0.00 | -131600.00 | -7.20% | 7.69% | 14.29% | 0.43 |
| 2026-04 | 1697200.00 | 21885975.00 | 28 | 20277375.00 | -88600.00 | 20278550.00 | -89775.00 | 20188775.00 | 1189.53% | 3.08% | 17.86% | 36.84 |
| 2026-05 | 21885975.00 | 28213945.00 | 4 | 6273970.00 | 54000.00 | 6327970.00 | 0.00 | 6327970.00 | 28.91% | 0.31% | 50.00% | 94.06 |