回測 #167
狀態：completed
摘要
summary.md trades.csv config_snapshot.yaml
- 平均虧損筆損益 虧損交易的平均單筆損益（為負值）。
- -14968.75
- 平均單筆損益 全部交易的平均單筆損益。
- 7403.92
- 平均獲利筆損益 獲利交易的平均單筆損益。
- 45084.21
- 單筆最大獲利 回測期間最大的單筆獲利。
- 177800.0
- 日盤合計損益 日盤 (08:45-13:30) 進場部位的累積損益。
- 377600.0
- 期末權益 回測結束時的本金 + 累積損益。
- 1377600.0
- 期貨合計損益 只計台指期貨腿的累積損益。
- 377600.0
- 期初本金 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。
- 1000000
- 虧損筆數 PnL < 0 的交易筆數。
- 32
- 最大連續虧損筆數 最長連續虧損筆數（衡量心理承受度）。
- 5
- 最大回檔 % Max Drawdown：歷史權益高點回落到後續低點的最大幅度（% 估值）。
- 10.68%
- 夜盤合計損益 夜盤 (15:00-04:45) 進場部位的累積損益。
- 0
- option_contracts_cache_used
- 30
- option_contracts_considered
- 0
- option_contracts_fetched
- 0
- option_entry_quotes_used
- 0
- option_exit_quotes_used
- 0
- option_fetch_errors
- 0
- option_history_coverage
- taifex_previous_30_trading_days
- option_missing_entry_quotes
- 53
- option_missing_exit_quotes
- 0
- 選擇權合計損益 只計選擇權腿（買方凹單）的累積損益。
- 0
- 選擇權報價模式 approximate = 用 K 線權利金估值；disabled = 沒有選擇權報價，凹單腿不計算。
- taifex_previous_30_days_unavailable
- 盈虧比 平均獲利 ÷ |平均虧損|。> 1 表示單筆賺的比賠的多。
- 3.01
- 獲利因子 總獲利 ÷ |總虧損|。> 1 才會賺錢，> 2 算很穩。
- 1.79
- taifex_option_bar_files
- 30
- taifex_option_contracts
- 4802
- 累積損益 全期間所有交易損益加總（TWD）。
- 377600.0
- 總報酬率 % （累積損益 / 期初本金）× 100%。
- 37.76%
- 總交易筆數 回測產生的全部成交筆數（含進出場各算一筆）。
- 51
- 交易 Sharpe Ratio 以每筆交易報酬率近似的 Sharpe；> 1 算可接受，> 2 算優秀。
- 1.27
- 勝率 % 獲利筆數 ÷ 總筆數 × 100%。
- 37.25%
- 獲利筆數 PnL > 0 的交易筆數。
- 19
- 單筆最大虧損 回測期間最大的單筆虧損（為負值）。
- -25600.0
Price Action
K 線回測
此回測沒有可繪製的 OHLC 資料。
交易明細
| 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場點位 | 出場時間 | 出場點位 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| futures | 1 | 2025-05-09T09:30:00 | 20661.00 | 2025-05-09T09:38:00 | 20618.00 | 1 | -8600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-12T09:30:00 | 21109.00 | 2025-05-12T11:31:00 | 21010.00 | 1 | -19800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-13T09:30:00 | 21450.00 | 2025-05-13T10:23:00 | 21364.00 | 1 | -17200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-05-14T09:30:00 | 21648.00 | 2025-05-14T13:00:00 | 21769.00 | 1 | 24200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-05-19T09:30:00 | 21676.00 | 2025-05-20T01:09:00 | 21752.00 | 1 | -15200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-05-22T09:30:00 | 21513.00 | 2025-05-23T03:04:00 | 21572.00 | 1 | -11800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-05-28T09:30:00 | 21411.00 | 2025-05-28T09:55:00 | 21321.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-02T09:30:00 | 20892.00 | 2025-06-02T21:34:00 | 20994.00 | 1 | -20400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-03T09:30:00 | 21156.00 | 2025-06-03T10:11:00 | 21066.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-04T09:30:00 | 21447.00 | 2025-06-04T13:00:00 | 21497.00 | 1 | 10000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-06-05T09:30:00 | 21594.00 | 2025-06-05T10:25:00 | 21534.00 | 1 | -12000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-09T09:30:00 | 21660.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 106600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-10T09:30:00 | 22008.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | 37000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-06-11T09:30:00 | 22285.00 | 2025-06-11T10:23:00 | 22193.00 | 1 | -18400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-13T09:30:00 | 21951.00 | 2025-06-13T09:37:00 | 22039.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-17T09:30:00 | 22153.00 | 2025-06-17T10:15:00 | 22095.00 | 1 | -11600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-19T09:30:00 | 21732.00 | 2025-06-20T09:00:00 | 21671.00 | 1 | 12200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-23T09:30:00 | 21248.00 | 2025-06-23T10:01:00 | 21349.00 | 1 | -20200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-24T09:30:00 | 21863.00 | 2025-06-25T09:19:00 | 22050.00 | 1 | 37400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-01T09:30:00 | 22436.00 | 2025-07-01T12:22:00 | 22318.00 | 1 | -23600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-02T09:30:00 | 22287.00 | 2025-07-02T10:32:00 | 22312.00 | 1 | -5000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-03T09:30:00 | 22673.00 | 2025-07-04T09:01:00 | 22710.00 | 1 | 7400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-07-14T09:30:00 | 22569.00 | 2025-07-15T09:00:00 | 22543.00 | 1 | 5200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-18T09:30:00 | 23286.00 | 2025-07-18T12:01:00 | 23256.00 | 1 | -6000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-30T09:30:00 | 23221.00 | 2025-07-30T13:00:00 | 23394.00 | 1 | 34600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-04T09:30:00 | 23144.00 | 2025-08-04T10:13:00 | 23232.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-05T09:30:00 | 23448.00 | 2025-08-06T13:00:00 | 23425.00 | 1 | -4600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-06T09:30:00 | 23410.00 | 2025-08-06T13:00:00 | 23425.00 | 1 | -3000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-07T09:30:00 | 23990.00 | 2025-08-08T09:00:00 | 24000.00 | 1 | 2000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-13T09:30:00 | 24294.00 | 2025-08-13T11:31:00 | 24224.00 | 1 | -14000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-08-20T09:30:00 | 23911.00 | 2025-08-20T13:00:00 | 23711.00 | 1 | 40000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-21T09:30:00 | 23873.00 | 2025-08-22T01:24:00 | 23763.00 | 1 | -22000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-08-25T09:30:00 | 24137.00 | 2025-08-26T09:12:00 | 24196.00 | 1 | 11800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-27T09:30:00 | 24371.00 | 2025-08-27T13:00:00 | 24482.00 | 1 | 22200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-29T09:30:00 | 24391.00 | 2025-08-29T09:49:00 | 24314.00 | 1 | -15400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-01T09:30:00 | 24169.00 | 2025-09-01T09:32:00 | 24192.00 | 1 | -4600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-02T09:30:00 | 24092.00 | 2025-09-02T09:56:00 | 24045.00 | 1 | -9400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-04T09:30:00 | 24253.00 | 2025-09-04T13:05:00 | 24146.00 | 1 | -21400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-05T09:30:00 | 24329.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 177800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-08T09:30:00 | 24602.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 123200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-09T09:30:00 | 24682.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 107200.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-10T09:30:00 | 25049.00 | 2025-09-10T13:00:00 | 25218.00 | 1 | 33800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-11T09:30:00 | 25400.00 | 2025-09-11T12:25:00 | 25310.00 | 1 | -18000.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-12T09:30:00 | 25400.00 | 2025-09-12T16:15:00 | 25328.00 | 1 | -14400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-16T09:30:00 | 25538.00 | 2025-09-17T13:00:00 | 25449.00 | 1 | -17800.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-09-17T09:30:00 | 25521.00 | 2025-09-17T13:00:00 | 25449.00 | 1 | 14400.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-23T09:30:00 | 26062.00 | 2025-09-24T09:02:00 | 26310.00 | 1 | 49600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-26T09:30:00 | 25624.00 | 2025-09-26T20:37:00 | 25742.00 | 1 | -23600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-09-30T09:30:00 | 26025.00 | 2025-09-30T09:57:00 | 25897.00 | 1 | -25600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-01T09:30:00 | 26283.00 | 2025-10-01T10:41:00 | 26190.00 | 1 | -18600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-10-02T09:30:00 | 26422.00 | 2025-10-03T09:00:00 | 26394.00 | 1 | -5600.00 |
進：09:30 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
每月績效
| 月份 | 起始權益 | 結束權益 | 交易數 | 選擇權凹單 | 期貨 | 日盤合計 | 夜盤合計 | PnL | 報酬率 | MDD | 勝率 | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1000000.00 | 933600.00 | 7 | 0.00 | -66400.00 | -66400.00 | 0.00 | -66400.00 | -6.64% | 6.64% | 14.29% | 0.27 |
| 2025-06 | 933600.00 | 1018600.00 | 12 | 0.00 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 | 9.10% | 5.36% | 41.67% | 1.72 |
| 2025-07 | 1018600.00 | 1031200.00 | 6 | 0.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 1.24% | 2.81% | 50.00% | 1.36 |
| 2025-08 | 1031200.00 | 1030600.00 | 10 | 0.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00 | -600.00 | -0.06% | 3.61% | 40.00% | 0.99 |
| 2025-09 | 1030600.00 | 1401800.00 | 14 | 0.00 | 371200.00 | 371200.00 | 0.00 | 371200.00 | 36.02% | 3.49% | 42.86% | 3.75 |
| 2025-10 | 1401800.00 | 1377600.00 | 2 | 0.00 | -24200.00 | -24200.00 | 0.00 | -24200.00 | -1.73% | 1.73% | 0.00% | 0.0 |