回測 #789
狀態：completed
摘要
summary.md trades.csv config_snapshot.yaml
- 平均虧損筆損益 虧損交易的平均單筆損益（為負值）。
- -21410.15
- 平均單筆損益 全部交易的平均單筆損益。
- 163672.82
- 平均獲利筆損益 獲利交易的平均單筆損益。
- 570855.34
- 單筆最大獲利 回測期間最大的單筆獲利。
- 3885570.0
- 資料結束日 回測使用的最後一根 K 棒日期；前向 daemon 每日推進。
- 2025-09-11
- 資料起始日 回測使用的第一根 K 棒日期。
- 2025-06-17
- 日盤合計損益 日盤 (08:45-13:30) 進場部位的累積損益。
- 7856295.16
- 期末權益 回測結束時的本金 + 累積損益。
- 8856295.16
- 期貨合計損益 只計台指期貨腿的累積損益。
- 388800.0
- 期初本金 回測開始時的本金（TWD）。所有報酬率、MDD 都以此為分母。
- 1000000
- 虧損筆數 PnL < 0 的交易筆數。
- 33
- 最大連續虧損筆數 最長連續虧損筆數（衡量心理承受度）。
- 9
- 最大回檔 % Max Drawdown：歷史權益高點回落到後續低點的最大幅度（% 估值）。
- 51.50%
- 夜盤合計損益 夜盤 (15:00-04:45) 進場部位的累積損益。
- 0
- option_contracts_cache_used
- 237
- option_contracts_considered
- 3118
- option_contracts_fetched
- 0
- option_entry_quotes_used
- 22
- option_exit_quotes_used
- 0
- option_fetch_errors
- 0
- option_history_coverage
- taifex_previous_30_trading_days
- option_missing_entry_quotes
- 5
- option_missing_exit_quotes
- 3
- 選擇權合計損益 只計選擇權腿（買方凹單）的累積損益。
- 7467495.16
- 選擇權報價模式 approximate = 用 K 線權利金估值；disabled = 沒有選擇權報價，凹單腿不計算。
- taifex_previous_30_days
- 盈虧比 平均獲利 ÷ |平均虧損|。> 1 表示單筆賺的比賠的多。
- 26.66
- 獲利因子 總獲利 ÷ |總虧損|。> 1 才會賺錢，> 2 算很穩。
- 12.12
- taifex_option_bar_files
- 237
- taifex_option_contracts
- 3306
- 累積損益 全期間所有交易損益加總（TWD）。
- 7856295.16
- 總報酬率 % （累積損益 / 期初本金）× 100%。
- 785.63%
- 總交易筆數 回測產生的全部成交筆數（含進出場各算一筆）。
- 48
- 交易 Sharpe Ratio 以每筆交易報酬率近似的 Sharpe；> 1 算可接受，> 2 算優秀。
- 1.68
- 勝率 % 獲利筆數 ÷ 總筆數 × 100%。
- 31.25%
- 獲利筆數 PnL > 0 的交易筆數。
- 15
- 單筆最大虧損 回測期間最大的單筆虧損（為負值）。
- -30000.0
Price Action
K 線回測
此回測沒有可繪製的 OHLC 資料。
交易明細
| 商品 | 方向 | 進場時間 | 進場點位 | 出場時間 | 出場點位 | 口數 | PnL | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| futures | 1 | 2025-06-17T09:31:00 | 22158.00 | 2025-06-17T10:15:00 | 22095.00 | 1 | -12600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-19T09:31:00 | 21740.00 | 2025-06-20T09:00:00 | 21671.00 | 1 | 13800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-06-23T09:31:00 | 21231.00 | 2025-06-23T09:52:00 | 21326.00 | 1 | -19000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | 1 | 2025-06-24T09:31:00 | 21874.00 | 2025-06-25T09:19:00 | 22050.00 | 1 | 35200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-07-01T09:31:00 | 22442.00 | 2025-07-01T12:22:00 | 22318.00 | 1 | -24800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| futures | -1 | 2025-07-02T09:31:00 | 22286.00 | 2025-07-02T10:32:00 | 22312.00 | 1 | -5200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-01T09:31:00 | 6.00 | 2025-07-02T13:30:00 | 0.00 | 100 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-07-02T09:31:00 | 2.80 | 2025-07-02T13:30:00 | 0.00 | 214 | -29960.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-07-03T09:31:00 | 22687.00 | 2025-07-04T09:01:00 | 22710.00 | 1 | 4600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-03T09:31:00 | 5.80 | 2025-07-09T13:30:00 | 0.00 | 103 | -29870.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-07-14T09:31:00 | 22593.00 | 2025-07-14T13:34:00 | 22551.00 | 1 | 8400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：13:34 轉折反向（收-前日開），部位平倉
|
| option | -1 | 2025-07-14T09:31:00 | 7.50 | 2025-07-16T13:30:00 | 0.00 | 80 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-07-18T09:31:00 | 23289.00 | 2025-07-18T12:01:00 | 23256.00 | 1 | -6600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-07-18T09:31:00 | 6.30 | 2025-07-23T13:30:00 | 0.00 | 95 | -29925.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-08-04T09:31:00 | 23158.00 | 2025-08-04T10:13:00 | 23232.00 | 1 | -14800.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | -1 | 2025-08-04T09:31:00 | 7.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-05T09:31:00 | 5.70 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 105 | -29925.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-08-06T09:31:00 | 4.40 | 2025-08-06T13:30:00 | 0.00 | 136 | -29920.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-08-05T09:31:00 | 23447.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 23414.00 | 1 | -6600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | -1 | 2025-08-06T09:31:00 | 23412.00 | 2025-08-06T13:30:00 | 23414.00 | 1 | -400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-07T09:31:00 | 23974.00 | 2025-08-08T09:00:00 | 24000.00 | 1 | 5200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-08-13T09:31:00 | 24296.00 | 2025-08-13T11:31:00 | 24224.00 | 1 | -14400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-07T09:31:00 | 7.40 | 2025-08-13T13:30:00 | 0.00 | 81 | -29970.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-13T09:31:00 | 7.70 | 2025-08-13T13:30:00 | 0.00 | 77 | -29645.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-08-20T09:31:00 | 6.70 | 2025-08-20T13:30:00 | 0.00 | 89 | -29815.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | -1 | 2025-08-20T09:31:00 | 23922.00 | 2025-08-20T13:30:00 | 23637.00 | 1 | 57000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-21T09:31:00 | 23871.00 | 2025-08-21T13:34:00 | 23863.00 | 1 | -1600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：13:34 轉折反向（收-前日開），部位平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-25T09:31:00 | 24136.00 | 2025-08-26T09:12:00 | 24196.00 | 1 | 12000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-21T09:31:00 | 7.10 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 84 | -29820.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-25T09:31:00 | 7.20 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 83 | -29880.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-08-27T09:31:00 | 7.00 | 2025-08-27T13:30:00 | 0.00 | 85 | -29750.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-08-27T09:31:00 | 24388.00 | 2025-08-27T13:30:00 | 24470.00 | 1 | 16400.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-08-29T09:31:00 | 24387.00 | 2025-08-29T09:49:00 | 24314.00 | 1 | -14600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | -1 | 2025-09-01T09:31:00 | 24187.00 | 2025-09-01T09:32:00 | 24192.00 | 1 | -1000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| futures | 1 | 2025-09-02T09:31:00 | 24100.00 | 2025-09-02T09:56:00 | 24045.00 | 1 | -11000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：缺口中點被掃回，部位出場
|
| option | 1 | 2025-08-29T09:31:00 | 7.70 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 77 | -29645.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | -1 | 2025-09-01T09:31:00 | 7.60 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 78 | -29640.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-02T09:31:00 | 6.00 | 2025-09-03T13:30:00 | 0.00 | 100 | -30000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-09-04T09:31:00 | 24271.00 | 2025-09-04T11:18:00 | 24176.00 | 1 | -19000.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2025-09-08T09:31:00 | 7.10 | 2025-09-10T13:30:00 | 105.19 | 84 | 411992.90 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| option | 1 | 2025-09-09T09:31:00 | 6.90 | 2025-09-10T13:30:00 | 155.19 | 86 | 637662.26 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：選擇權結算現金交割
|
| futures | 1 | 2025-09-05T09:31:00 | 24307.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 179600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-08T09:31:00 | 24594.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 122200.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-09T09:31:00 | 24687.00 | 2025-09-10T13:30:00 | 25205.00 | 1 | 103600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：結算日 13:00 期貨強制平倉
|
| futures | 1 | 2025-09-11T09:31:00 | 25398.00 | 2025-09-11T12:25:00 | 25310.00 | 1 | -17600.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：期貨點數停損
|
| option | 1 | 2025-09-04T09:31:00 | 7.70 | 2025-09-11T23:59:00 | 805.00 | 77 | 3069605.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：回測資料結束，按內在價值估值
|
| option | 1 | 2025-09-05T09:31:00 | 7.30 | 2025-09-11T23:59:00 | 955.00 | 82 | 3885570.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：回測資料結束，按內在價值估值
|
| option | 1 | 2025-09-11T09:31:00 | 7.10 | 2025-09-11T23:59:00 | 0.00 | 84 | -29820.00 |
進：09:31 開盤缺口進場
出：回測資料結束，按內在價值估值
|
每月績效
| 月份 | 起始權益 | 結束權益 | 交易數 | 選擇權凹單 | 期貨 | 日盤合計 | 夜盤合計 | PnL | 報酬率 | MDD | 勝率 | Profit Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 1000000.00 | 1017400.00 | 4 | 0.00 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00 | 17400.00 | 1.74% | 1.90% | 50.00% | 1.55 |
| 2025-07 | 1017400.00 | 844045.00 | 10 | -149755.00 | -23600.00 | -173355.00 | 0.00 | -173355.00 | -17.04% | 17.04% | 20.00% | 0.07 |
| 2025-08 | 844045.00 | 613770.00 | 19 | -268475.00 | 38200.00 | -230275.00 | 0.00 | -230275.00 | -27.28% | 27.50% | 21.05% | 0.28 |
| 2025-09 | 613770.00 | 8856295.16 | 15 | 7885725.16 | 356800.00 | 8242525.16 | 0.00 | 8242525.16 | 1342.93% | 19.60% | 46.67% | 50.15 |